33.2. Pozostałe instrumenty pochodne – informacje finansowe

Eksportuj do Excela
POZOSTAŁE INSTRUMENTY POCHODNE – RODZAJ KONTRAKTU 31.12.2023 31.12.2022
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
IRS 4 398 5 153 8 275 8 101
CIRS 46 49 408 350
FX Swap 1 648 1 942 1 245 1 039
Opcje 952 1 051 842 926
Commodity swap1 167 157 1 380 1 384
FRA 31 30 24 24
Forward 930 695 577 799
Commodity Forward2 234 213 404 355
Inne – 1 7 –
Razem 8 406 9 291 13 162 12 978
1 Pozycja obejmuje wycenę kontraktów na udział w rynku paliw gazowych aktywa w kwocie 84 miliony PLN (na 31 grudnia 2022 roku 1 229 milionów PLN ) - i zobowiązania w kwocie 81 milionów PLN (na 31 grudnia 2022 roku 1 237 milionów PLN ).
2 Pozycja obejmuje wycenę kontraktów z tytułu uprawnień do emisji CO2.
Eksportuj do Excela
31.12.2023 31.12.2022
wartość korekty z tytułu CVA i DVA 4 146
Eksportuj do Excela
WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) pozostałe instrumenty pochodne
31.12.2023 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca
do 3 miesięcy		 powyżej 3 miesięcy
do 1 roku		 powyżej 1 roku
do 5 lat		 powyżej 5 lat Razem
IRS 5 294 21 658 86 536 211 422 41 800 366 710
Zakup 2 647 10 829 43 268 105 711 20 900 183 355
Sprzedaż 2 647 10 829 43 268 105 711 20 900 183 355
CIRS – – – 6 726 2 044 8 770
Zakup – – – 3 368 1 022 4 390
Sprzedaż – – – 3 358 1 022 4 380
FX Swap 34 259 23 842 26 558 15 460 – 100 119
Zakup walut 17 160 11 834 13 138 7 694 – 49 826
Sprzedaż walut 17 099 12 008 13 420 7 766 – 50 293
Opcje 25 382 18 646 51 054 17 100 1 053 113 235
Zakup 12 751 9 362 25 591 8 339 525 56 568
Sprzedaż 12 631 9 284 25 463 8 761 528 56 667
FRA – – 32 463 10 079 – 42 542
Zakup – – 16 697 5 191 – 21 888
Sprzedaż – – 15 766 4 888 – 20 654
Forward 8 527 14 466 19 030 7 238 – 49 261
Zakup walut 4 246 7 368 9 538 3 664 – 24 816
Sprzedaż walut 4 281 7 098 9 492 3 574 – 24 445
Inne, w tym commodity swap, commodity forward i futures 980 3 067 3 367 466 – 7 880
Zakup 494 1 591 1 636 234 – 3 955
Sprzedaż 486 1 476 1 731 232 – 3 925
Razem 74 442 81 679 219 008 268 491 44 897 688 517
Eksportuj do Excela
WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) pozostałe instrumenty pochodne
31.12.2022 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
IRS 6 730 16 972 88 148 236 010 53 496 401 356
Zakup 3 365 8 486 44 074 118 005 26 748 200 678
Sprzedaż 3 365 8 486 44 074 118 005 26 748 200 678
CIRS 14 124 – 2 870 31 020 2 168 50 182
Zakup 7 025 – 1 435 15 362 1 084 24 906
Sprzedaż 7 099 – 1 435 15 658 1 084 25 276
FX Swap 34 144 32 795 36 739 29 127 – 132 805
Zakup walut 17 045 16 362 18 356 14 769 – 66 532
Sprzedaż walut 17 099 16 433 18 383 14 358 – 66 273
Opcje 21 765 46 129 62 797 29 681 1 787 162 159
Zakup 10 817 22 857 31 486 14 871 892 80 923
Sprzedaż 10 948 23 272 31 311 14 810 895 81 236
FRA – – 38 913 1 910 – 40 823
Zakup – – 20 016 932 – 20 948
Sprzedaż – – 18 897 978 – 19 875
Forward 7 492 25 761 30 224 6 519 – 69 996
Zakup walut 3 752 12 891 15 150 3 120 – 34 913
Sprzedaż walut 3 740 12 870 15 074 3 399 – 35 083
Inne, w tym commodity swap, commodity forward i futures 1 091 2 171 6 877 251 – 10 390
Zakup 546 1 108 3 431 126 – 5 211
Sprzedaż 545 1 063 3 446 125 – 5 179
Razem 85 346 123 828 266 568 334 518 57 451 867 711
Poprzednia
Następna